Estratégia de envelope em média móvel

Envelopes médios móveis: refinando uma ferramenta de comércio popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para leitura de fundo sobre este indicador confiável e útil, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de uma ação em um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de crossover em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar em médias móveis para definir sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negociações que levaram a ganhos ou perdas menores ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de aderir ao sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Patience is A Traders Virtue). Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros Perdendo trades. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma útil ferramenta de negociação para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para obter mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e de Longo Prazo.) No entanto, observadores de mercados astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e faça bandas Keltner, ou um envelope mais simples da média móvel, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os cronogramas. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar com a experimentação com essas ferramentas técnicas. Envelope médio móvel Você pode ver no gráfico na forma de duas linhas: a linha inferior é a média móvel deslocada para baixo enquanto a linha superior é a média móvel deslocada para cima. Além disso, o Envelope de média móvel demonstra um intervalo de discrepância de preços com a média móvel. O indicador consiste em três linhas: a linha superior. Onde K - por cento do preço em que a média móvel deslocou para cima A linha inferior. Onde N - por cento em que a média móvel deslocou para baixo. Envelopes médios móveis consistem em 2 médias móveis, que são calculadas como simples, exponenciais, etc. Uma das médias móveis desloca-se para cima. A outra média móvel desloca-se para baixo pela porcentagem certa, que é conhecida como um fator de envelope. Em alguns casos, eles também representam a 3ª linha, a média móvel central da qual há um deslocamento. Por exemplo, 2 envelope de médias móveis parecerá duas linhas: a primeira média móvel mudou em 2 para cima, a segunda média móvel mudou em 2 para baixo. Sabe-se que o envelope determina as bordas - tanto a parte inferior como a superior - do movimento normal dos preços do par de moedas. Existe um certo princípio de uso: depois de algumas mudanças, o preço geralmente retorna à tendência básica, que é a média móvel central. É relacionado a isso quanto mais o preço difere da tendência básica, mais os comerciantes conseguem lucrar, retornando o preço em um canal normal. Há mais bordas de tiras a serem escolhidas se o mercado analisado for inconstante. Os envelopes usam várias ferramentas, tais como: Você deve usar a ruptura de tiras como identificadores de desenvolvimento de turno. Em alguns casos, os Envelopes médios móveis são usados ​​como filtros. Você deve usar a linha superior como uma linha de resistência e inferior como uma linha de suporte após uma seleção cuidadosa das táticas de fatores de deslocamento conectadas a ela. Compra no fundo e venda na linha superior. É por isso que quando você compra, por exemplo, quando o preço da moeda primeiro cruzou a média móvel para cima, e depois a tira superior de um envelope. Faça o contrário quando você vende. Quando, no início, o preço cruzou a média móvel de cima para baixo e, em seguida, a tira inferior de um envelope. Esse comportamento faz menos chances de obter sinais falsos. No entanto, se as tendências atuais o sinal certo atua mais tarde, e o comerciante perde uma parte da mudança de tendência, que é o mesmo ou mais do que um fator de envelopes. No entanto, existem algumas carências nesta ferramenta. Por exemplo, os envelopes de média móvel são atrasados, bem como qualquer indicador construído com base nas médias móveis. Os envelopes médios móveis não podem ser fornecidos sob inconstância contínua como, digamos, Bollinger Bands. Importante: você deve primeiro testar seu trabalho para a conta de demonstração ou testar como estratégia de negociação e depois usar qualquer indicador em contas reais. Mesmo o indicador mais eficiente quando usado de forma incorreta, fornece uma série de sinais falsos e no final durante o comércio pode causar grandes perdas. MOVING ENVELOPE MÉDIA Charles LeBeau e David Lucas revisam muitos indicadores e mostram como exemplos de ativação de entrada em seu livro, Computer Análise do Futures Market. Na seção Envelopes, Bandas e Canais, eles mostram um exemplo de usar um Envelope de média móvel. Muitos exemplos de comércio de envelope os usam como sistemas de reversão que estão sempre no mercado. Sabemos que os mercados nem sempre tendem, então nossa preferência é mudar o sistema. Abaixo mostra o sistema usando uma parada, tendo uma zona neutra, e não está no mercado o tempo todo, mas apenas quando ocorre o gatilho de entrada. Use um envelope médio móvel adicionando uma porcentagem acima e abaixo da sua linha média móvel. Exemplos incluem 2.5 mencionados na página de ações acima a 5 mencionada no livro Charles Le Beau e David Lucas. O gatilho de entrada é quando o preço sai dos envelopes atravessando ou fechando fora dos envelopes. Com o preço que vai para fora dos envelopes, ele pode indicar o início de uma tendência. Uma posição longa ocorre quando o preço ultrapassa a linha superior do envelope. Uma posição curta ocorre quando o preço vai abaixo da linha inferior do envelope. À medida que a tendência continua a seu favor, você pode adicionar posições adicionais para aumentar os lucros e manter seu risco o mesmo desde que você mova sua parada mais próxima com quaisquer posições de pirâmide. QUADRO DE POSIÇÃO Uma vez que o Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado de Futuros não menciona uma boa fórmula de dimensionamento de posição, use bem o Percentagem de Posicionamento de Volatilidade com este sistema. Calcule o valor da distância do preço de entrada para o preço de parada. Calcule a quantidade de risco por troca ou porcentagem do seu capital próprio que deseja colocar na linha se a negociação for contra você (2 ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor da distância do preço para a parada, arredondar para um montante total disponível para uma posição e você terá seu tamanho de posição. Com esse dimensionamento de posição, você limita seu risco se o comércio for contra você, para que você possa reduzir suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Para um exemplo de futuro, use uma posição de ouro longo (GC) em 1634,20 com uma ATR de 10 dias de 73,5 que tenha um tamanho de tiquetaque de 0,1 e cada carrapato de movimento seja 0,10. Se tivermos uma conta de 100.000 e estamos dispostos a arriscar 2, só queremos 2.000 na linha. Nós levamos nossos 2.000 e dividimos por nossos 1470 carrapatos de movimento (10 dias ATR 2) até nossa parada, pois vale 0,10 para cada marca. 2.000 147 acabam sendo 13.605 contratos que vamos rodar para 13 contratos. Esse é o tamanho da nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2 de nosso patrimônio comercial, enquanto ainda permite que o preço se mova em sua faixa. Defina a parada usando um múltiplo de ATR, como 2 10 dias ATR como o exemplo acima. Se você não quer usar o ATR, mas ainda quer uma parada que responda pela volatilidade, você pode usar a banda de bollinger oposta do lado do preço de entrada ou um múltiplo do BandWidth. A SAR parabólica segue o preço, mas pode sair antes que a tendência seja concluída. Você pode tentar uma saída que ocorre quando o preço toca a média móvel ou a linha de envelope móvel móvel oposta. VARIÁRIOS Uma vez que o envelope é baseado unicamente em uma média móvel, ele não contabiliza a volatilidade, como Bandas Bollinger ou o sistema ATR Envelope. Se a sua saída for um comprimento estático, como o envelope oposto, você pode ser atacado. Neste caso, tenha critérios de entrada adicionais para voltar a inserir a posição se o preço for retomado ao longo da linha do envelope. Outra sugestão na maioria dos indicadores que Charles Le Beau e David Lucas avaliam é adicionar filtragem com ADX. MAIS DETALHES Para obter mais detalhes sobre o comércio de envelope e o design valioso do sistema com o teste, leia Análise de Computador do Mercado de Futuros. Copie 2017 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. 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